Автоматизация процесса формирования портфеля ценных бумаг организации

Как написать ВКР МУИВ на тему Автоматизация процесса формирования портфеля ценных бумаг организации

Нужна ВКР по этой теме? Ответим за 10 минут! Telegram: @Diplomit Телефон/WhatsApp: +7 (987) 915-99-32, Email: admin@diplom-it.ru

Оформите заказ онлайн: Заказать ВКР МУИВ

Введение

Написание выпускной квалификационной работы (ВКР) в Московском университете имени Витте — финальный, но чрезвычайно ответственный этап обучения, особенно для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Тема «Автоматизация процесса формирования портфеля ценных бумаг организации» объединяет финансовую аналитику, инвестиционное моделирование и современные IT-технологии, что делает её как актуальной, так и технически сложной.

Студенту предстоит не просто описать алгоритмы диверсификации, а разработать полноценную информационную систему, способную анализировать рынок, оценивать риски, рассчитывать ожидаемую доходность по методу Марковица и формировать оптимальный портфель ценных бумаг. Это требует глубокого владения методологиями IDEF0 и BPMN, проектирования баз данных, разработки алгоритмов оптимизации и расчёта экономической эффективности по методике REJ.

Большинство студентов совмещают написание диплома с работой в финансовой сфере или стажировками, где сталкиваются с аналогичными задачами: зависимость от Excel, отсутствие учёта ковариаций, ручной ввод котировок. Но именно эта близость к практике повышает требования к точности модели и качеству кода. При этом легко допустить ошибки: нарушить логику декомпозиции в IDEF0, не обосновать выбор метода оптимизации (линейное программирование, симплекс-метод), ошибиться в расчёте NPV или оформить ТЗ с отклонениями от ГОСТ 34.602-2020.

В данной статье мы пошагово разберём структуру ВКР по теме «Автоматизация процесса формирования портфеля ценных бумаг организации», привяжем каждый раздел к требованиям МУИВ и дадим практические рекомендации. После прочтения вы сможете честно оценить, готовы ли вы инвестировать 150–200 часов в эту работу или разумнее доверить её профессионалам.

Нужна ВКР по этой теме? Ответим за 10 минут! Telegram: @Diplomit Телефон/WhatsApp: +7 (987) 915-99-32, Email: admin@diplom-it.ru

Оформите заказ онлайн: Заказать ВКР МУИВ

Стандартная структура ВКР МУИВ по 09.03.02: детальный разбор по главам

ВВЕДЕНИЕ

• Назначение: Обосновать выбор темы, сформулировать цель и задачи работы, определить объект и предмет исследования.
• Содержание:
  • Актуальность темы в современных условиях
  • Объект и предмет исследования
  • Цель и задачи работы (4–6 конкретных задач)
  • Структура работы (краткое описание глав)
• Сложности: Расплывчатая формулировка актуальности, несоответствие задач цели, отсутствие чёткой структуры.
• Рекомендации: Связать актуальность с ростом волатильности рынков, необходимостью оптимизации рисков и требований к ИТ-поддержке инвестиционных решений.
• Шаблон: «Актуальность работы обусловлена необходимостью автоматизации процесса формирования инвестиционного портфеля в условиях высокой волатильности финансовых рынков и роста требований к точности расчётов. Современные организации до сих пор используют Excel-модели, что не позволяет учитывать ковариации активов, динамику рисков и применять модели Марковица в реальном времени...»

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Анализ подразделения Управления финансовыми инвестициями в условной организации

1.1.1 Дерево бизнес-направлений организации

• Назначение: Визуализировать структуру: директор → финблок → департамент инвестиций → аналитики.
• Пример: [Здесь приведите схему: Финансовый блок → Отдел инвестиций → Аналитики по портфелю]

1.1.2 Сопоставление бизнес-процессов и критических факторов успеха

• Содержание:

  Процесс	КФУ	Важность
  Формирование инвестиционного портфеля	Максимизация доходности при фиксированном риске	5
  Мониторинг рыночных рисков	Оперативность реакции	4

1.1.3 Анализ нормативной документации

• Инвестиционная декларация, внутренние регламенты, требования ЦБ РФ.

1.2 Моделирование бизнес-процесса "КАК ЕСТЬ"

• IDEF0: A0 — Формирование портфеля → A1 — Сбор данных, A2 — Оценка активов, A3 — Формирование портфеля
• BPMN: сценарий «Ежемесячное ребалансирование портфеля»
• DFD: потоки котировок → аналитик → Excel → руководство

1.3 Анализ рынка решений для управления портфелем

• Аналоги: Bloomberg Terminal, MetaTrader, Quik, внутренние Excel-модели.
• Шаблон таблицы:

  Решение	Оптимизация по Марковицу	Интеграция с MOEX
  Bloomberg	Да	Да
  Наше решение	Да	Да (API)

1.4 Анализ стейкхолдеров

• Аналитики — точность данных, руководство — отчётность, IT — безопасность.

1.5 Выбор средств разработки

• Frontend: React + Chart.js
• Backend: Python (Django)
• Алгоритм: оптимизация по Марковицу через SciPy
• Источник данных: API Московской биржи

1.6 Техническое задание по ГОСТ 34.602-2020

• Выносится в Приложение 1.

1.7 Выводы по разделу

• Необходимость разработки специализированной системы с поддержкой современных моделей портфельного инвестирования.

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

2.1 Структурирование требований

• UseCase: акторы — Финансовый аналитик, Руководитель
• ER-диаграмма: сущности — Актив, Рынок, Портфель, Котировка, Риск

2.2 Разработка ПО

• REST API: /api/assets, /api/portfolio/optimize
• Алгоритм: максимизация Sharpe Ratio при фиксированном риске
• Роли: аналитик — формирование, руководитель — утверждение

2.3 Руководства (по РД 50-34.698-90)

• Выносятся в Приложения 3 и 4.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3 ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Затраты: 150 тыс руб (разработка + внедрение)
• Эффект: рост доходности на 1.5% → доп. доход 1.8 млн руб/год
• NPV: −150 + (1 800 / 1.1) ≈ +1 486 тыс руб
• Срок окупаемости: менее 1 месяца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Цель достигнута: система автоматизации формирования портфеля разработана и протестирована.
• Практическая значимость: повышение доходности, снижение рисков, соответствие современным моделям инвестирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

• 15–20 источников по ГОСТ: ГОСТ 34.602-2020, Марковиц Г., работы по портфельному инвестированию, документация по SciPy и API MOEX.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. ТЗ на систему формирования портфеля

Приложение 2. Исходный код "Оптимизация по Марковицу"

Приложение 3. Руководство администратора

Приложение 4. Руководство пользователя

Готовые инструменты и шаблоны

Шаблоны формулировок:

• «Целью работы является разработка и внедрение системы автоматизации формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг с применением модели Г. Марковица для максимизации доходности при заданном уровне риска.»
• «Актуальность обусловлена переходом финансовых организаций к data-driven подходам в инвестировании и необходимостью ИТ-поддержки сложных расчётов в условиях волатильного рынка.»

Таблица "до/после":

Показатель	До	После
Время формирования портфеля	3 дня	2 часа
Доходность (годовая)	12.3%	13.8%

Чек-лист "Оцени свои силы":

• У вас есть доступ к данным о текущем процессе формирования портфеля?
• Уверены ли вы в правильном построении IDEF0 и BPMN?
• Знакомы ли вы с моделью Марковица и SciPy?
• Готовы ли вы потратить 150+ часов на полный цикл?

И что же дальше? Два пути к успешной защите

Путь 1: Самостоятельный. Вы пройдёте весь путь: анализ → моделирование → разработка → расчёты → оформление. Это займёт 150–200 часов и требует стрессоустойчивости.

Путь 2: Профессиональный. Вы сэкономите время, получите гарантированно качественную работу и уверенность перед защитой.

Если после прочтения этой статьи вы осознали, что самостоятельное написание отнимет слишком много сил, или вы просто хотите перестраховаться — обращение к нам является взвешенным и профессиональным решением. Мы возьмем на себя все технические сложности, а вы получите готовую, качественную работу и уверенность перед защитой.

Заключение

Написание ВКР по теме «Автоматизация процесса формирования портфеля ценных бумаг организации» — это не просто Excel-модель. Это комплексный IT-проект, требующий компетенций в финансах и программировании. Написание ВКР — это марафон. Вы можете пробежать его самостоятельно или доверить задачу профессиональной команде. Если вы выбираете надежность и экономию времени — мы готовы помочь вам прямо сейчас.

Перечень тем с руководствами по написанию. для 38.03.05 Бизнес-информатика Направленность: Цифровая экономика, МУИВ: подробнее

Все готовые работы: каталог работ по информатике в экономике

• Условия работы и как сделать заказ
• Наши гарантии
• Отзывы наших клиентов

```